Преднастроенное решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты»
для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ
«Б1 ГРАФ» («Б1 Графовый конструктор математических вычислений») – мощная кросс-индустриальная платформа для проведения объемных вычислений за минимальное время. На ее базе создано отраслевое решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» для страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для расчета будущих денежных потоков, включая оценку резерва убытков.
ВНЕДРЕНИЕ
01-3 месяца за счет преднастроенных моделей актуарных расчетов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
02,2 трлн показателей (для базы 8,7 млн договоров на 1200 периодов) рассчитываются за 3,5 часа
СКОРОСТЬ
0В 2 раза быстрее формирование отчетности по сравнению с бенчмарками западных систем
Области применения:
-
Общее страхование
-
Страхование жизни
-
Обязательное пенсионное страхование
-
Негосударственное пенсионное обеспечение
-
Программа долгосрочных сбережений
Решение «Б1 ГРАФ» для страховых компаний и НПФ позволяет:
-
Обеспечить независимость от санкций и запретов на иностранное ПО
-
Автоматизировать актуарные расчеты денежных потоков и прогнозные модели, отвечающие потребностям страховых компаний и НПФ, а также требованиям Банка России
-
Проводить сложные вычисления с высокой гранулярностью, обеспечивая высокую производительность системы и короткие сроки формирования отчетности
-
Создавать и модифицировать расчетные модели без знания языков программирования с помощью конструктора формул со встроенной библиотекой математических функций
-
Настраивать интеграцию напрямую с системами-источниками (встроенный ETL)
-
Настроить необходимую структуру входящих данных (визуальная настройка расчетного потока)
-
Экспортировать результаты в систему BI-аналитики либо использовать встроенную в решение систему
-
Обеспечить прозрачный процесс построения моделей для пользователей и аудиторов
-
Гибко управлять правами доступа и мастер-версиями расчетов
-
Разделять проекты на группы в разрезе периодов анализа и бизнес-единиц
-
Управлять изменениями состава и структуры сегментов договоров
-
Расширять функционал и использовать платформу Б1 ГРАФ для прочих бизнес-задач
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Оценка будущих денежных потоков по резерву убытков при помощи детерминистических и стохастических методов
- Метод цепной лестницы
- Метод Борнхюэттера-Фергюссона
- Метод разделения (количества и среднего)
- Метода независимых приращений
- Бутстрап
- Метод простой убыточности
- Кейп-Код
Все методы допускают модификацию используемых актуарных предположений (выбор коэффициентов развития и прочих параметров различными способами).
Есть возможность автоматически распределять результаты расчетов по когортам в МСФО 17 и раскладывать их в денежный поток.
Оценка будущих потоков по резерву премии при помощи конструктора формул
- Расчет будущей заработанной премии методом «Pro rata temporis» и фракционным методом
- Заведение последовательных шагов, использование «преднастроенных» функций для построения денежных потоков
- Возможность настраивать длину прогнозного периода
- Возможность просто и прозрачно модифицировать как актуарные предположения, так и саму стандартную расчетную модель
- Возможность использования допущений, полученных из расчета резерва убытков
Расчет и оценка прогнозных денежных потоков для НПФ
- Заведение последовательных шагов, использование «преднастроенных» функций для построения денежных потоков
- Возможность настраивать длину прогнозного периода
- Возможность просто и прозрачно модифицировать как актуарные предположения, так и саму стандартную расчетную модель
Расчетная модель учитывает следующие виды денежных потоков НПФ:
- Взносы участников / вкладчиков или застрахованных лиц, а также дополнительные стимулирующие взносы
- Целевые взносы вкладчиков юридических лиц
- Выкупные суммы / переводы в другой НПФ при расторжении договора участником / застрахованным лицом
- Выплаты по смерти наследникам / правопреемникам
- Выплаты назначенных пенсий, периодические или единовременные выплаты
- Расходы по обслуживанию договоров
- Расходы по выплатам управляющим компаниям, специализированному депозитарию, АСВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Техническая архитектура «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» обеспечивает независимость от санкций, высокую производительность и информационную безопасность.
- Расчетное ядро построено на высокопроизводительном технологическом стеке по принципу DAG (направленный ациклический граф)
- Формулы хранятся в виде математической структуры, и в момент вычисления в нее подставляются только значения параметров, что позволяет производить расчет с высокой скоростью
- Поддержка сложных расчетов, итерационных расчетов по принципу DAG позволяет избежать необходимость использования распределенных вычислений на нескольких серверах
- Высокопроизводительная база данных ClickHouse максимально ускоряет расчеты за счет высокой скорости чтения данных
«Особенности архитектуры «Б1 ГРАФ» позволяют добиться высокой скорости расчетов при довольно низких требованиях к серверам. Например, расчет 2,2 трлн показателей на сервере (64-ядерный процессор и 128 ГБ оперативной памяти) в Б1 ГРАФ составит всего 3,5 часа – это в 2 раза быстрее по сравнению с бенчмарками западных специализированных систем. А в таких инструментах, как Excel, Access аналогичный расчет может занимать до нескольких дней».
Андрей Кузьмин
Партнер Б1, руководитель департамента консалтинга, технологий и транзакций
.jpg)
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Платформа «Б1 ГРАФ» («Б1 Графовый конструктор математических вычислений») зарегистрирована в едином реестре российских программ, запись №20267 от 27.11.2023.
Решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» успешно конкурирует по функциональности и производительности как со специализированными западными системами (ResQ, Addactis, SAS и пр.), так и локальными решениями на базе Excel, Access, Python, MS SQL, C#.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
- On-prem – система внедряется в контур компании
- Cloud (арендованный сервер или Б1)
- В гибридном режиме – возможность сочетать требования информационной безопасности с максимальной скоростью и эффективностью облачных вычислений
Б1 оказывает техническую поддержку решения на всем периоде эксплуатации. «Б1 ГРАФ» очень удобно в работе, логично и понятно – обучение пользователей займет всего 1 день.
«Коробочное» решение
Всего через 1–3 месяца вы получаете мощный инструмент с широким стандартным функционалом
.jpg)
Гибкое внедрение
Включает интеграцию с системами-источниками и модификацию стандартного функционала под потребности компании (срок проекта – от 6 месяцев)
.jpg)
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
«Б1 ГРАФ» – мощная кросс-индустриальная платформа – может использоваться для любых задач, где требуется проведение математических вычислений большого объема данных. Например, финансового планирования, бюджетирования, тарификация, внутренней отчетности и прочих. Функционал позволяет гибко и быстро настраивать расчетные модели с учетом отраслевой специфики компании без знания языков программирования.
.jpg)
 (1) (1).jpg)