Устойчивая волатильность: балансируя между вызовами и возможностями

В условиях регуляторных изменений и увеличения нагрузки на капитал (включая введение дополнительных надбавок достаточности капитала) банки стараются найти способы управления капиталом, в том числе с применением продвинутых подходов к расчету необходимого для покрытия рисков капитала. Некоторые респонденты стараются достичь оптимизационного эффекта не только на соло-основе, но и в периметре группы.

79% респондентов применяют или планируют применять расчетный КВП[2] для оценки операционного риска. 54% респондентов применяют или планируют применять ПВР.

Крупные банки, уже внедрившие ПВР, отмечают улучшение коэффициентов достаточности, экономию около 1,7 трлн рублей[3] в среднем на банк.

Внедрение новых регуляторных требований в области ПВР (845-П) поставило перед банками сразу несколько вызовов.

• Банки, уже перешедшие на ПВР в соответствии с 483-П, должны адаптировать свою систему управления кредитным риском к новым требованиям.
• У банков, готовящихся к переходу на ПВР, появилось сразу несколько новых областей для проработки.
• Банк России озвучил свои планы по обязательному переводу СЗКО в ближайшее время на ПВР, что также требует от банков мобилизации ресурсов и приведения методологии, систем, данных, внутренних документов и процессов в соответствие с требованиями регулятора.

Для более эффективного внедрения новых технологий крайне важны высокий уровень качества данных и наличие выстроенной технологической базы. После ухода крупных иностранных вендоров ПО российские банки столкнулись с необходимостью перехода на отечественное ПО или самописные решения. В зависимости от масштабов деятельности и стадии готовности к обязательному переводу на отечественное ПО банки по-разному планируют бюджет на импортозамещение.

Существуют дополнительные сложности, затрудняющие процесс импортозамещения ПО:

• Полная замена зарубежных решений требует существенных затрат.
• У российского рынка нет полноценных аналогов для ключевых модулей. Банки фокусируются на поддержке текущей ИТ-инфраструктуры, клиентских технологиях и срочных регуляторных задачах (например, переход на ПВР).
• Регуляторная политика ЦБ РФ допускает временное использование иностранного ПО при условии локализации данных и наличия плана миграции на отечественное ПО до 2025–2027 годов.

Национальные цели развития Российской Федерации предполагают к 2030 году импортозамещение ПО не менее чем у 80% российских организаций ключевых отраслей экономики, при этом в объеме до 95% будут внедрены отечественные решения в государственные корпорации и компании.

Искусственный интеллект остается ключевой инновацией в банковском секторе. Технология уже активно применяется для автоматизации анализа документов, оценки рисков, мониторинга транзакций, кредитного скоринга, валидации моделей, обработки обращений клиентов и борьбы с мошенничеством.

Хотя искусственный интеллект помогает оптимизировать процессы, его неконтролируемое применение или внедрение его в процессы сотрудниками, не обладающими достаточным уровнем навыков, может привести к системным ошибкам в кредитовании, дискриминационным практикам при скоринге, утечкам данных, а также другим серьезным последствиям и нарушению этических принципов применения ИИ.