Кейс Б1

Система для моделирования будущих денежных потоков по договорам страхования

Заказчик — крупная страховая компания, которая работает на международном рынке с 1947 года и предоставляет защиту для физических и юридических лиц.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Разработка собственного решения (взамен зарубежного) с высокой производительностью для проведения сложных вычисления с высокой гранулярностью
Создание системы для оценки будущих денежных потоков по договорам страхования с помощью различных методов

РЕШЕНИЕ

На базе Б1 Граф разработана и внедрена система для расчета будущих денежных потоков, включая оценку резерва убытков
Области применения решения включают общее страхование, страхование жизни, пенсионное страхование и программу долгосрочных сбережений
В системе реализована возможность создавать и модифицировать расчетные модели без знания языков программирования
Оценка будущих денежных потоков по резерву убытков производится при помощи детерминистических и стохастических методов, таких как метод цепной лестницы, метод Борнхюэттера-Фергюссона, метод разделения (количества и среднего), метод независимых приращений, бутстрап, метод простой убыточности и метод Кейп-Кода (The Cape Cod Model)
Полученные данные используются для подготовки отчетности по МСФО

РЕЗУЛЬТАТ

Разработан высокопроизводительный инструмент на базе акселератора Б1 Граф с учетом специфики деятельности компании и глубоким пониманием методологии актуарных расчетов
Обеспечивается высокая скорость вычислений больших массивов данных: для расчета показателей по базе 250 млн договоров на 1200 периодов потребуется всего 40 минут