Какие тренды вы видите в сфере управления кредитными рисками?

Сфера управления кредитными рисками в России находится в состоянии интенсивной трансформации. 

С одной стороны, законы рынка заставляют финансовые организации искать и находить эффективные способы работы с риском даже в текущих динамичных условиях. Банки совершенствуют подходы к сегментации клиентов, выделяя кластеры наиболее надежных заемщиков. Развиваются процедуры мониторинга кредитного риска, более широко применяются механизмы стресс-тестирования. С учетом бурного развития искусственного интеллекта банки двигаются в сторону более сложных и зрелых моделей оценки кредитного риска. В то же время сохраняется актуальность классических тем, таких как совершенствование подходов к резервированию по МСФО.

С другой стороны, нельзя не отметить бурное развитие регулирования. Приведу несколько примеров: 

• Регулярно ужесточаются регуляторные лимиты и надбавки.
• Полным ходом идет переход системно значимых кредитных организаций на подход на основе внутренних рейтингов (ПВР).
• Совсем недавно Банк России представил новую концепцию надзорного стресс-тестирования, которая превращает его из аналитического инструмента регулятора в механизм с материальными последствиями для банков. 

Таким образом, регуляторная среда также формирует повестку в сфере управления кредитным риском.
 

Какое изменение в области кредитных рисков, на ваш взгляд, сейчас можно назвать наиболее масштабным?

На мой взгляд, самое масштабное по охвату банковской системы изменение в области кредитного риска – это обязательный переход системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на подход на основе внутренних рейтингов (ПВР). Его внедрение позволяет банкам применять для оценки регуляторного капитала более точные модели оценки кредитного риска, основанные на собственной статистике. Взамен банки обязаны продемонстрировать регулятору соответствие высоким стандартам управления кредитным риском с точки зрения моделей, процессов, данных и ИТ-систем. Несмотря на то что некоторые СЗКО уже применяют данный подход, большинство организаций еще находятся на стадии внедрения. С учетом того, что переход на ПВР – это масштабный процесс, занимающий у крупных банков 3-5 лет, а список СЗКО может пополниться, тема внедрения ПВР останется актуальной в ближайшие годы.